Utiliser l’indicateur Bband Stop en trading sur CFD

Comme promis il y a quelques temps (http://www.investisseur-particulier.fr/indicateur-bband-stop-pour-mt4) , nous allons voir comment utiliser cet indicateur pour élaborer une méthode de trading.

J’ai choisi de l’appliquer sur un CFD couramment utilisé, à savoir un CFD sur le CAC40. Bien sûr, il n’y a aucune raison que la méthode ne fonctionne pas sur un autre CFD ou sur le Forex.

Le Bband Stop utilise la loi normale à travers les bandes de Bollinger. Comme je le disais dans mon article précédent, les marchés NE SUIVENT PAS TOUJOURS la loi normale, mais souvent tout de même. En tout cas, assez souvent pour que les indicateurs basés sur ce principe puissent s’avérer utile, à condition BIEN SÛR d’utiliser une gestion du risque rigoureuse !

1. Trouver un point d’entrée

Le Bband Stop est souvent utilisé de deux manières:

– sur cassure du stop, au changement de direction de l’indicateur

– sur rebond sur la ligne de stop, dans le sens de la tendance en cours.

Je vais l’utiliser ici de la seconde manière, dans le sens de la tendance.

L’indicateur est réglé par défaut (7 périodes, écart type de 2).

J’utilise une période de 4 heures (ce qui évite de rester coller sur l’écran pour guetter un signal et évite aussi des mouvements trop amples qui existent sur des petites unités de temps et qui sont essentiellement provoqués par des mouvements spéculatifs des « grosses mains »).

Je me fixe donc une règle d’entrée:

– 1ère condition: la ligne de stop vient de changer de niveau (c’est à dire qu’il ne s’agit pas d’une ligne plate pouvant indiquer une période de range sans tendance)

– 2ème condition: le prix vient de toucher la ligne stop, de préférence avec une bougie ayant une mèche longue

Par exemple, ma dernière entrée était sur 4023.5 ce vendredi matin vers 11h, après que la bougie précédente ait touché de justesse la ligne stop.

2. Gérer son risque

Je place mon stop au-dessus de la ligne de Bband stop, au-dessus d’un point extrême récent. Si le stop est trop éloigné sur le graphique, c’est que le point d’entrée n’est pas bon et il ne faut donc pas prendre ce trade.

Dans mon exemple, je l’ai placé à 4060, à savoir au-dessus du départ du signal BBand Stop et accessoirement au-dessus d’une chiffre « rond » à savoir 4050. Vous remarquerez que j’aurai pu le placer à 4050.

Je risque donc 4060-4023.5 = 36.5 points. Vous prendrez donc un nombre de lots fonction de votre gestion du risque (1% du compte, 2 %, 5%, 0,1 %… ce que vous voulez, tant que cela reste raisonnable par rapport à votre prise de risque globale, à votre expérience en trading et aussi à votre expérience avec un système donné).

3. Fixer un point de sortie

Si vous ne trouvez pas de point de sortie cohérent avec un rapport bénéfice/risque au moins très proche de 2, il ne faut pas prendre le trade.

Personnellement, sur les indices, je n’hésite pas à placer ordre de sortie de la moitié de ma position très loin, mais sur un niveau significatif. En effet, un flash crash est si vite arrivé de nos jours et on peut donc toucher une cible très éloignée en très peu de temps. Cela reste rare (ça ne m’est arrivé qu’une fois, mais j’étais très content de ma journée…), mais sait-on jamais. Ces derniers temps, les mouvements brusques surviennent régulièrement plusieurs fois par an. Dans notre, exemple un point de sortie lointain serait vers 3600 (plus bas de mars 2011 et de novembre 2010). Un autre niveau intéressant serait la zone 3800 (plus bas d’avril).

Un point de sortie proche serait vers 3950 points. Personnellement, compte-tenu des plus bas récents, je fixerai une sortie à 3960 points. Ce qui donnerait 4023.5-3960 = 63.5 points de gain.

Le rapport gain/risque serait donc: 63.5 / 36.5 = 1.74, ce qui est un peu juste.

Dans ce cas précis, je prendrai tout de même le trade (je l’ai pris d’ailleurs!) car si cette zone des 3950 est enfoncée, nous avons une cible vers 3800.

Dans ce cas, pour avoir un rapport gain/risque correct, je prendrai un premier niveau de sortie à 3960 et un second vers 3880 (niveau de gap à l’ouverture du 20 avril , soit à 143.5 points de l’entrée, avec un rapport G/R=3.93), ce qui nous fait un rapport G/R moyen de 2.83 pour l’ensemble du trade.

Remarque: n’ayant pas eu le temps de terminer cet article vendredi après-midi, je constate donc en ce samedi matin que mon premier objectif a été atteint. Dès, l’ouverture de lundi, je remonterai mon stop de ma demi-position restante à 4036 (juste au-dessus du dernier plus haut). Ensuite dès que le cours descendra, même brièvement sous 3950, je baisserai mon stop sur mon point d’entrée et je laisserai courir jusqu’à ma deuxième cible à 3880.

4. Commentaires sur ce système de trading – être dans la tendance

Comme je l’ai dis au début de cet article, nous sommes dans un système de suivi de tendance (même s’il fonctionne avec des « tendances » très courtes). Cela signifie donc que de longues périodes de range lui sont fatales.

Il en découle deux conséquences:

il FAUT avoir un rapport Gain/Risque minimal de 2 pour rattraper les périodes de pertes

il faut être dans la tendance

Pour cela, le moyen le plus simple est de regarder un graphique dans une unité de temps supérieure (ici donc en quotidien) et ne prendre les trades que dans le même sens que le signal du BBand Stop.

On voit clairement que sur les 4 derniers signaux (en période 4H, représentés par les flèches rouges), les 3 qui étaient dans le même sens que le graphique quotidien (à la vente donc) ont été des succès alors que le seul qui était à contre-tendance a été stoppé.

Conclusion

Cet exemple d’application du BBand Stop n’est…qu’un exemple. A ne pas suivre aveuglément bien sûr !

Pour réussir en trading, il FAUT vous approprier un système, cela signifie aussi le modifier à VOTRE convenance et SURTOUT, vous devez TOUJOURS penser à votre gestion du risque et donc au rapport gain/risque.

J’espère également que vous avez retenu les principales étapes de l’élaboration d’un système.

En trading, comme ailleurs, c’est en forgeant qu’on devient forgeron…!

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