Ma stratégie de trading actuelle sur Forex expliquée avec des exemples – partie 1

secret

Il est toujours intéressant de comparer les stratégies de trading des différents intervenants. J’en ai certainement décortiqué des centaines, plus ou moins réalistes.

En effet, il est facile d’élaborer une stratégie, de démontrer que l’an passé, elle aurait gagné tant et tant. C’est d’ailleurs sur ce principe de prévision du passé que sont basées la plupart des publicités pour les robots de trading qui vont vous enrichir (ou plus exactement enrichir leur vendeur).

Sans entrer dans les détails et les grandes théories qui président en trading Forex (suivi de tendance ou non, utilisation d’un ou plusieurs indicateurs « miracle », etc), je vais vous livrer mes secrets.

Oui, comme ça, gratuitement.

Comme je l’ai déjà dis à maintes reprises, recopier la stratégie d’un autre ne sert pas à grand chose, si ce n’est qu’en tant qu’élément d’apprentissage. Il est nécessaire de s’approprier une méthode, tant l’aspect psychologique est important et demande presque obligatoirement une adaptation à sa propre façon de penser.

Enfin, je le dis et je le répète, le Forex n’est pas un marché adapté aux investisseurs particuliers, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il est dénué d’intérêt. Je m’en sers par exemple en tant que diversification de mon portefeuille global d’actions et en tant que réserve de cash pour les périodes de krach propices à l’achat d’actions de qualité à des prix « anormalement » faibles.

Actuellement, je dois avoir environ 13 à 15% de mon portefeuille global sur des comptes à marge. Cette part diminue depuis des années, car je trouve la Bourse plus intéressante à suivre.

En effet, voir évoluer des graphiques Forex et appliquer mécaniquement un système est peu passionnant par rapport au suivi de l’évolution de vraies entreprises. D’autres part, je me vois mal faire du trading actif dans 20 ou 30 ans, alors qu’un portefeuille boursier correctement diversifié et basé sur les dividendes ne me demandera que peu d’efforts. Oui, je vois loin, mais n’est-ce pas la base du raisonnement de tout investisseur ?

Mais revenons au Forex pour le moment…

Je n’utilise que très peu d’indicateurs:

  • une moyenne mobile simple (200)
  • une moyenne mobile exponentielle (50)
  • une enveloppe réglée sur 2,5% et 14 périodes
  • des lignes de tendances
  • un graphique en barres (car rappelons que le graphique en lui-même est un indicateur)
  • un RSI (14) avec des niveaux de survente/surachat de 20 et 80 que j’observe à la fois lorsqu’il y a divergence avec les cours et lorsqu’il est sur des niveaux extrêmes.

Et c’est tout (et cela fait déjà beaucoup en fait) !

Précisons que j’utilise une périodicité de 4 heures pour plusieurs raisons:

  • bien que je préfère la périodicité d’une heure, cette dernière demande trop de présence/de réactivité à mon goût (y compris la nuit)
  • si j’ai une journée chargée (ou de repos sans ordinateur), cela ne fera que 5 ou 6 barres que j’aurais raté, ce qui permet encore souvent de valider un signal et de prendre un trade
  • les trades durent en général d’une semaine à un mois, ce qui me convient tout à fait

La même stratégie devrait fonctionner sur des périodicités plus courtes, 5 ou 15 minutes, mais bonjour le stress (et les frais dus au spread), ou plus longues comme des graphiques quotidiens ou même hebdomadaires, mais cela donnerait des trades sur plusieurs mois voire années. Ce qui est beaucoup trop long pour trader le Forex ! Si on veut parier sur une devise sur d’aussi longues périodes, autant acheter des actions cotées en devise (et donc investir et non plus faire du trading !).

Mes signaux:

Cela parait simple, mais en fait nous touchons là justement à la spécificité du cerveau humain, car je m’appuie sur des motifs visuels et des combinaisons semi-intuitives entre plusieurs signaux.

Je vais donc essayer d’expliquer comment je réfléchis et utilise chaque indicateur.

La moyenne mobile simple à 200 périodes:

Elle me sert avant tout d’indicateur de retournement. Si le cours est depuis « longtemps » sous ou sur cette moyenne, je joue le retournement, toujours en conjonction avec un autre signal.

De même, si le cours touche cette moyenne, il y a souvent une tentative de poursuite de la tendance initiale.

Exemple (cliquez sur les images pour les agrandir):

AUDJPYH4

Effectivement, ce trade s’avère gagnant, même si le rapport gain/risque n’est pas génial au final.

Remarquez que je remonte systématiquement mon stop loss sur l’entrée (+ quelques pips) après un premier pic visible, puis après chaque nouveau plus haut. Cela sécurise le trade assez rapidement et permet de profiter d’une éventuelle grosse tendance qui s’installerait (ce qui n’était pas le cas ici).

Comme je profite d’une divergence entre le RSI et le cours pour sortir. Cela aurait pu être également un signal de prise de position à la vente, mais comme il n’y avait pas un second signal visible, j’ai simplement pris mes bénéfices.

AUDJPYH4_2

Ici, nous avons la combinaison de 2 signaux:

  • une « longue » période sous la moyenne mobile 200, annonçant un retournement (au moins provisoire)
  • Le croisement des deux moyennes mobiles

Remarquez en passant que le signal était finalement très moyen, puisqu’il n’y a pas eu de véritable retournement de tendance, mais peu importe, le trade était bénéficiaire.

La moyenne mobile exponentielle à 50 périodes:

Elle ne sert qu’à une chose: donner un signal lorsqu’elle croise la MM200.

Remarquez qu’il y a également une seconde MME sur mes graphiques (à 33 périodes). Je ne m’en sers pas en tant que tel, mais je trouve que cela me parle davantage sur le plan visuel car elle croise la MM200 en premier et me permet d’un seul coup d’œil de voir qu’il va falloir que je surveille un graphique donné prochainement, puisqu’il pourrait y avoir un croisement-signal avec la MME50. Je pourrais très bien la supprimer et ne garder que la MME50, mais je préfère voir mes graphiques ainsi (quand je disais qu’il y a une part de subjectivité en trading !).

L’enveloppe (réglée à 2,5% sur 14 périodes):

Les devises fluctuent peu entre elles au final. 2,5% de variation est énorme.

Lorsque le cours sort de l’enveloppe, c’est souvent un signe de retournement (ou du début d’une longue tendance).

Ici encore, il faut un deuxième signal.

Exemple: Toujours sur l’AUD/JPY.

AUDJPYH4_3

Les sorties de enveloppe correspondent souvent à des mouvement de panique et des grosses prises de positions susceptibles de faire varier les cours durablement dans le sens opposé.

Ici, ce trade est toujours en cours, puisqu’il n’y a pas encore eu de signal de sortie. REMARQUE: le premier pic qui touche brièvement la MM200 pourrait être un signal pour placer un stop loss sur l’entrée, mais contrairement à l’exemple précédent, ce premier mouvement n’a pas cassé une ligne de tendance; cela signifie donc qu’il est trop tôt pour se sécuriser car le trade a encore besoin de « respirer ».

Le stop loss suiveur est encore sous le niveau d’entrée.

Notez que je ne donne ici pas de valeur précise, car ce sont des signaux sujets à interprétation. Par exemple, une divergence ne se voit pas tout de suite, et on la repère souvent assez tardivement. Dans notre exemple, le cours pouvait très bien rebondir sur la MM200 (il y a d’ailleurs une tentative de dépassement avortée) et voir la tendance reprendre. Cependant, comme il y a eu un mouvement de très grande amplitude lors de la sortie de l’enveloppe, il est probable que le changement de tendance soit un peu plus vigoureux et qu’il dure encore un peu.

Je vais mettre à jour cet exemple en fonction de l’évolution à venir des cours.

Notez bien, qu’avec cette stratégie, il est bien trop tard pour prendre le train en marche maintenant par exemple.

(à suivre…)

PARTIE 2: http://www.investisseur-particulier.fr/ma-strategie-de-trading-actuelle-sur-forex-expliquee-avec-des-exemples-partie-2-les-lignes-de-tendance

6 Réponses à “Ma stratégie de trading actuelle sur Forex expliquée avec des exemples – partie 1”

  1. jp dit :

    Bonjour,
    Débutant mais sur indice (cac 40), cette stratgie peut elle s’appliquer sur celui ci.
    Merci d’avance pour votre réponse.

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      Bonjour !
      En théorie oui, mais en pratique non, sans adaptations en tout cas, pour plusieurs raisons:
      – le CAC ne côte pas en continu comme le Forex, cela signifie aussi qu’une journée en graphique 4H ne représente que 2 barres, donc pour avoir un signal visible, il faut attendre beaucoup plus longtemps
      – un indice varie bien plus que 2.5%, donc il faudrait adapter l’écart de l’enveloppe
      – la nature même des supports de trading pose des problèmes: les CFD sont basés sur les contrats « future », qui ont une échéance. Autrement dit, si on est en plein dans un trade, il va se clôturer automatiquement à l’échéance (ce qui oblige à rouvrir une nouvelle position => frais et on ne rouvre pas exactement au même niveau sans parler du fait qu’on est pas forcément disponible au bon moment; entre temps, il peut y avoir un GROS mouvement… Cela m’est arrivé un jour sur le pétrole, avec une position en fort gain qui s’est terminée en légère perte car j’avais oublié la date d’échéance et surtout, je n’étais pas DU TOUT disponible pour faire du trading). Il existe d’autres supports qui cotent « à l’infini » , comme les trackers type BX4 mais là encore, il y a des frais surtout si le trade dure un ou deux mois par exemple…

  2. L'Investisseur (très) Particulier dit :

    Comme la paire semble vouloir continuer à grimper et que le mouvement depuis le dernier plus bas est relativement net, il peut être intéressant de placer un stop suiveur vers 85.50 pour sécuriser le trade. En principe, je laisse respirer un peu un trade, et j’attends un vrai pic visible, alors qu’ici, ce n’est qu’une pause dans un gros mouvement haussier, mais comme il y a déjà eu un mouvement baissier sous le point d’entrée, une seconde correction pourrait très bien signifier un retournement important, si elle a lieu bien sûr.
    Dans le doute, un stop placé sous la MM200 (et au dessus du point d’entrée) me parait être adéquat… A suivre…

  3. L'Investisseur (très) Particulier dit :

    Stop loss suiveur à 85.50 touché ce matin. Le dollar australien étant lié au cours de l’or et ce dernier ayant baissé ces dernières semaines, il y a peut être là une explication, mais peu importe: ce qui compte, c’est que le système de trading a été suivi, que le trade est clôturé et qu’en plus, il est en bénéfice. Cela ne sert à rien de savoir si la chute était provisoire, s’il va y avoir un rebond sur la zone de la MM200, ou si la paire grimpera en flèche pendant les 6 prochains mois ou pas: le trade est clôturé, on passe à autre chose.
    (et accessoirement, si on est entré dans la zone des 84-85, on gagne entre 50 et 150 pips).

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