Utiliser simplement la tendance sur le Forex – le trading sur des périodicités hebdomadaires

 

 

 

 

 

 

 

« Il faut toujours être dans la tendance », « ne jamais aller contre la tendance », « trader dans le sens de la tendance« … On entend beaucoup de gens qui s’accrochent à ce principe.

Cela parait tellement logique de se dire que si le prix n’arrête pas de grimper, il vaut mieux acheter régulièrement et que si le prix baisse, il faut vendre.

Alors pourquoi est-ce si difficile à faire dans la réalité du trading (celle où l’on risque ses propres sous et pas ceux des grands philosophes de l’investissement) ?

Tout simplement parce qu’il n’est pas toujours simple de savoir si on est dans la tendance ou si on est à la veille d’un retournement ou d’une période de consolidation horizontale (ou « range » pour les anglophiles).

Mon but ici n’est pas de débattre de l’intérêt des méthodes de trading en tendance par rapport à celles basées sur les retournements, ni encore de donner une foule d’indicateurs permettant plus ou moins facilement de reconnaître une tendance.

Non, je vais juste me contenter d’affirmer bien haut quelques vérités simples que beaucoup de gens ne voient pas.

1. – la plupart du temps, les paires du Forex sont en tendances: en effet, les flux monétaires ne changent pas de sens durablement sans raison profonde

2. – l’indicateur le plus simple reste le prix, sous forme d’une bougie japonaise par exemple. Si vous ajoutez un peu de couleur, c’est encore plus évident: bougie verte => le prix grimpe, bougie rouge=> le prix baisse.

Non, je ne suis pas un adepte de La Palisse, encore que,  parfois il est bon de se répéter des évidences…

Si on regarde un graphique hebdomadaire, on voit clairement que, sur une période donnée, les paires de devises fluctuent globalement dans un sens précis et que les périodes d’incertitudes et d’hésitations ne sont pas si fréquentes qu’on pourrait le croire (je parle bien d’un graphique hebdomadaire, sur des unités de temps plus courtes, ce n’est pas forcément vrai).

Prenons par exemple l’EUR/USD en données hebdomadaires entre 2003 et 2012. On voit clairement qu’il y a eu de longues périodes de tendances haussières ou baissières, avec très peu de »range ».

Notez que les périodes sont devenues plus courtes avec une volatilité accentuée depuis 2008.

J’ai séparé les périodes de hausses et de baisse visuellement en prenant comme critère l’aspect général de la courbe des prix et l’amplitude des variations. On pourrait discuter sur la pertinence de certaines tendances courtes en 2009 et 2011, je les ai mis en évidence en raison des fortes variations de prix.

Quoiqu’il en soit, l’important ici est de constater que l’essentiel des mouvements se font dans un sens pendant des semaines, des mois voir des années (ce qui encore plus vrai antérieurement à 2003 si on étendait le graphique vers la gauche).

(1885 × 845 pixels, cliquez-dessus pour agrandir)

En prenant d’autres paires, comme CHF/JPY et même la paire EUR/CHF, nettement manipulée et difficile à trader de manière « classique », il est également évident qu’il y a de longues tendances. Notez en passant que je joue l’intervention de la BNS pour garder la barrière des 1,20 € pour 1 CHF, avec un stop très serré et bien sûr un rapport gain/risque intéressant. En passant, j’aurais plutôt tendance à penser que la BNS ne pourra pas tenir cette barrière éternellement. D’ailleurs, aucune barrière proclamée par quelque banque centrale que soit n’a tenue longtemps… Ceci dit, je ne me pose pas de telles questions en trading, mais regarde simplement mon risque et mes signaux. D’ailleurs, je joue en parallèle sur un autre compte la rupture de la barrière et une chute de l’euro vers la zone de la parité…

 Une application simple en trading sur Forex:

Je vous propose un système très simple et peu coûteux en temps puisqu’il se base sur des ordres passés à l’ouverture des marchés le dimanche soir.

Tout d’abord, je vous recommande de choisir des paires à faibles spreads et sans trop de swaps. On peut citer EUR/USD et USD/JPY par exemple.Ceci dit, le système fonctionne avec n’importe quelle paire, mais si une tendance longue s’établit avec des swaps négatifs, vous pouvez perdre inutilement pas mal de sous sur une durée de quelques années. Pourquoi s’embêter ? Même remarque pour les spreads. Certes, il y a peu d’ordre de passé, mais un sou est un sou, alors pourquoi le donner à votre broker ?

Entrée:

Je regarde la couleur de la bougie précédente le dimanche soir. Si elle est haussière, je place un ordre d’achat avec un stop loss sur l’extrémité basse de cette bougie ainsi qu’un ordre de vente au même niveau. Si elle est baissière, je fais le contraire (ordre de vente avec stop loss et ordre d’achat sur l’extrémité haute de la bougie).

Sortie:

Le dimanche suivant, soit la position initiée est gagnante, auquel cas je clôture sans me poser de question et je prend mes gains, soit elle ne l’est pas, sans pour autant avoir déclenché le stop.

Dans ce cas, je prend le nouveau signal (opposé forcément) et j’attends que la première position se clôture par le stop ou qu’elle finisse un jour positive.

Si un stop s’est déclenché, alors je considère la sortie de cette nouvelle position normalement (c’est à dire dès qu’elle est en gain à la fin de la semaine).

Remarquez qu’il n’y a pas de stop pour les positions déclenchées sur un stop. C’est risqué certes, mais comme vous allez ouvrir une position opposée suite au signal inverse, le risque reste faible (et c’est pour cela d’ailleurs qu’il faut utiliser peu de levier pour cette méthode). Vous pouvez aussi simplement remettre un nouveau stop à l’extrémité la bougie qui a déclenchée le stop, ce qui réduira le gain moyen de la méthode, mais évitera certaines rares mais longues périodes avec un floating négatif.

Règle d’Or:

Ne jamais avoir deux positions dans le même sens. C’est à dire que si vous avez une position à l’achat, vous pouvez prendre une position à la vente, mais pas une seconde position à l’achat en cas de nouveau signal.

En effet, si nous entrons dans une période de range avec des alternances de bougies haussières et baissières vous risquez d’augmenter votre exposition de manière importante et dangereuse en cas de fort mouvement (ce qui, je le répète, finira toujours pas arriver un jour ou l’autre).

Variante:

Cette méthode n’utilise par des ordres de prises de profits pendant la semaine. On peut toutefois placer un tel ordre sur un point particulier du graphique (une moyenne mobile 200 par exemple ou une ligne de résitance/support) à condition qu’il soit éloigné. On peut ainsi profiter d’un éventuel pic de volatilité. Il est nécessaire de placer l’ordre de profit loin pour éviter de sortir trop tôt en cas de fort mouvement. Cela fera que les ordres de profit ne seront que rarement exécutés, mais quand ils le sont, le gain est important.

Cette variante est particulièrement intéressante, mais il faut bien comprendre la volatilité de chaque paire, ce qui demande de l’expérience.

Limites:

Je recommande de trader avec peu de levier (levier 2 par exemple). Le rendement de ce type de système est assez faible, mais il ne faut pas vouloir pousser le levier car on est absolument pas à l’abri d’une grosse variation déclenchant l’ordre stop avec les prix qui repartiraient dans le mauvais sens, ce qui laissera une « grosse » moins-value latente. Cela arrive rarement, mais cela arrive tout de même. C’est un système destiné à tourner en parallèle à d’autres systèmes (sur un sous-compte par exemple).

 Remarques:

Comme d’habitude, je ne vous livre pas un système clé en main, car si vous voulez espérer être rentable sur le Forex un jour, il faut que VOUS développiez/adaptiez VOTRE PROPRE SYSTEME.

A vous de définir votre gestion du risque et de calculer votre espérance de gain.

Tout ce que vous devez retenir c’est qu‘il vaut mieux gagner 50 pips par exemple en moyenne par semaine avec un seul ordre que de perdre 20 pips sur 100 ordres. Bien sûr, si vous voulez enrichir avant tout votre courtier et perdre votre temps devant un écran, vous pouvez toujours tenter la deuxième solution en espérant que vous deveniez rentable.

Ce système peut paraître décevant car il n’a rien d’exceptionnel et vous oblige à ne pas passer d’ordres. Mais croyez moi, même s’il ne vous rendra pas riche, il aura le mérite d’aider à corriger un gros défaut chez la plupart des particuliers, à savoir l’incapacité à ne pas passer d’ordre et à attendre la bonne occasion.

Application illustrée:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelez-vous que le Forex n’est pas un jeu et qu’il faut apprendre à développer et appliquer un système pour espérer être gagnant sur le long terme.

Bons trades !

 

 

 

 

 

16 Réponses à “Utiliser simplement la tendance sur le Forex – le trading sur des périodicités hebdomadaires”

  1. Easy Trader dit :

    Salut Thomas,

    J’aime bien ce type de stratégies simple et efficace. Tu as déjà réalisé des backests ? Tu as quelques chiffres de performances ?(rendements annualisés, Max Drawdown …)
    Je suis en train de coder ça de mon côté, on pourrait comparer nos résultats.

    A+,
    ET

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      Bonjour,

      Non, je n’ai pas fait de backtests pour plusieurs raisons:
      1- je ne fais jamais de backtests au sens où tu l’entends, car je ne m’intéresse pas au passé mais au présent
      2 – je prend des périodes atypiques des marchés et je regarde « visuellement » ce que ça donne
      3 – mon backtest, c’est l’évolution de mon compte

      D’autre part, comme je le disais dans l’article, ce n’est pas une méthode clé en main mais simplement une (forte) suggestion sur une manière de trader.
      j’utilise cette méthode en méthode « de fond », avec un levier 2, mais j’ai des règles de sortie légèrement différentes, qui dépendent du contexte général.
      Sans rentrer dans les détails, qui mériteraient plusieurs articles, voir un livre pour les développer correctement, je me sers de cette méthode comme « indicateur » pour savoir quelle(s) autres méthodes de trading à plus fort levier je dois utiliser dans une période donnée ainsi que des corrélations entre paires.
      Par exemple, j’avais un signal à la vente sur EUR/USD et USD/JPY cette semaine, j’ai donc été à la vente sur AUD/USD et NZD/USD sur des méthodes en données quotidiennes avec plus de levier, sachant que je ne dépasse que rarement un levier 5-10.

      Ceci dit, je serais très curieux de voir les résultats d’un backtest avec la méthode brute.
      Et encore une fois, je ne fais ici que de livrer des pistes, à CHACUN d’en tirer un système PERSONNEL de trading.
      Je voulais surtout mettre le point sur le fait qu’il vaut souvent parfois mieux se placer sur des périodicités longues, avec peu de levier, pour faire des gains réguliers mais modestes (ce qui est bien mieux que de faire de gros gains suivies de plus grosses pertes, comme beaucoup de « débutants » dans le forex)…

  2. […] à l’idée de l’investisseur (très) particulier, je vous propose quelques backtests sur un système de suivi de tendance hebdomadaire sur […]

  3. Bruno dit :

    Bonjour

    J’avais lu cette file avant les vacances et il me semblait qu’il y avait plus de réponses en particulier une de Philippe Lhermie au sujet duquel j’avais mis un commentaire flatteur. Peut-être autre-part, difficile de suivre ce concept multi-sujets.

    Concernant cette file, dont je trouve le sujet très intéressant, je trouve que tu es passé un peu vite de l’avantage des longues périodes de tendance hebdo qui peuvent durer plusieurs semaines, voir mois, à ta méthode du dimanche sur une semaine.Comme tu le dis sur des semaines on gagne un max.

    Je suis tout à fait d’accord avec toi qu’en Forex on peut facilement trouver des tendances qui durent sur des unités moyennes et il faut en profiter. pour ma part je trade en swing, en UT journaliere et je peux rester un mois sur une paire. En renforçant de manière dégressive à partir du deuxième plus haut ou plus bas,(Dow) ça fonctionne très bien. J’utilise les Bollinger pour entrer et le CCI pour suivre et surtout bien sortir. Evidemment mon plan de trading est un peu plus précis mais très peu. comme tu le dis, il faut toujours chercher à simplifier sa mèthode au maximum.

    Pour les backtest, je les fais sur de nombreuses paires à la main, sur 2 ans, ça me permet de connaître les paires.

    Longue vie à ton blog

    • Je pense que tu confonds. Je n’ai pas de souvenirs d’une réponse de M.LHERMIE sur ce sujet :o)

      Ceci dit, pour en revenir avec la méthode, oui, on pourrait en dire bien plus sur le trading sur le long terme.
      Effectivement, de nombreuses paires forex sont dans des tendances très fortes, pouvant durer plusieurs mois, et donc forcément des stratégies basées sur ce principe ne peuvent qu’être intéressantes…

      Personnellement, j’avoue préférer le swing sur quelques semaines au grand maximum, et de préférence sur moins de 10 jours, mais après, c’est une question de sensibilité.
      Tant que le money management est correct, ça marchera!

      Si tu veux détailler davantage ta méthode, n’hésite pas. Je pense qu’on est plusieurs à apprécier les exemples concrets :o)
      (après oui, je sais, pour être clair, ça prend du temps!!!)

      et merci pour les compliments. J’espère bien continuer ce blog tranquillement. J’ai toujours pas mal de projets persos qui m’occupent, donc je ne peux pas faire un article tous les deux jours malheureusement, mais je compte bien maintenir un rythme de croisière…

  4. Bruno dit :

    Encore moi, j’ai trouvé comment suivre. Il faut aller dans « Commentaires récents ». Sorry

  5. GUIBAUT dit :

    Bonjour,
    Je suis entièrement d’accord avec vous pour trader uniquement dans les sens de lat tendance d’une devise et j’ai lu et relu votre Etude avec intérêt. Mais comme je suis novice au Trading, que voulez-vous dire exactement avec choisir un levier de 2 par sécurité ? EST-ce que deux équivaut à 1:200 ?
    Merci d’avance pour votre réponse et Cordialement.
    JLG

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      Bonjour.
      Un levier 2 signifie au contraire 1:2.
      Autrement dit, si vous avez 1000 € sur votre compte de trading, vous pouvez utiliser 0.02 lots soit 2000 €.

      1:200 correspond à un levier 200 (ce qui est suicidaire!). Dans notre exemple, cela revient à « jouer » (c’est le terme adapté dans ce cas extrême!) avec 200 000 € alors que vous n’en possédez que 1000 €.

      Attention à ne pas confondre la marge requise par votre courtier (1:200 signifie donc que vous devez déposez au moins 0,5% du montant de vos positions) qui correspond donc au levier maximum qu’il vous autorise, avec le levier effectif que vous utilisez en trading.
      Si votre courtier vous autorise un levier 200, rien ne vous oblige à l’utiliser. D’ailleurs, il est vivement recommandé de jamais même penser à l’utiliser au maximum.

      En tant que débutant, je vous conseille vivement de bien vous documenter et d’essayer avec un compte de démonstration et SURTOUT de ne pas ouvrir de compte réel avant d’avoir assimilé les notions de base.
      Sinon, vous pouvez déjà dire adieu à votre argent directement !

      Bon courage !

      • GUIBAUT dit :

        Bonjour,
        Merci pour vos infos. Mais est-il possible de faire un essai avec votre systéme ( levier 1:2 ), mais avec un petit investissement de départ, disons 200 € et également quel volume faut-il choisir sur la plateformr pour trader avec des chances optimum ?
        Merci d’avance pour votre réponse et Cordialement
        JLG

        • L'Investisseur (très) Particulier dit :

          Pour tester avec de petites sommes (sage décision !), il faut déjà trouver un courtier sérieux qui accepte des microlots (= 1000 €)
          Avec un compte à 200 €, on se retrouve déjà en levier 5 avec des micro-lots. Ceci dit, cela reste acceptable sur une stratégie simple avec un vrai money management.
          Evidemment, vous allez passer du temps à tout comprendre pour faire des bénéfices de l’ordres de quelques euros (mais c’est un excellent moyen pour apprendre).
          Personnellement, j’utilise Activtrades (je ne fais ici aucune recommandation et je n’ai pas de rapport avec cette société, si ce n’est que j’ai une partie de mon trading chez eux) et je n’ai jamais eu de soucis particulier avec eux, et ils sont régulés correctement. Mais il y a en a bien d’autres tout à fait sérieux.

          Essayer tout de même des comptes démo pour bien prendre en main la plate-forme, quelle que soit le broker choisi.
          Bon courage !

          • GUIBAUT dit :

            Encore Merci pour vos infos et je vais vraiment pouvoir essayer votre théorie; concernant les brokers vous avez raison; je pense qu’ACTIVTRADES et FXPro sont sérieux…Je v ous tiendrais informé de mes essais. CordialementJLG

            • L'Investisseur (très) Particulier dit :

              Je vous laisse choisir et essayer différents courtiers. Le plus important sera de n’utiliser que des micro-lots pendant au moins 1 an (ça peut paraître long, mais je vous assure que le Forex est très complexe!) et de voir ce que ça donne…
              Bon courage et n’hésitez pas à partager votre expérience, je pense que beaucoup de gens ici ou ailleurs cherchent des vrais retours d’expérience !

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