Un exemple de stratégie : Stochastic 3 en action

Je teste actuellement une stratégie simple, basée sur l’indicateur Stochastic 3. Je vais vous la faire partager pour illustrer le principe d’élaboration d’une stratégie de trading.

J’utilise un graphique en 4 H.

Le principe de la méthode en quelques mots:

A chaque fois que l’indicateur revient d’une zone de survente/surachat, il faut prendre position. Soit l’indicateur nous a correctement guidé et le trade partira dans le bon sens, soit nous sommes dans une période de tendance marquée et le dernier plus bas/haut sera dépassé; il faut donc protéger son premier ordre par un stop loss et une nouvelle position dans le sens opposé dont l’objectif est de regagner ce qui a été perdu à cause du stop loss.

Le système est multipaires (en donnant la priorité aux paires à faibles spreads) car il faut qu’il y ait suffisamment de signaux et cela permet d’éviter de rester coller devant son écran. Il suffit de regarder sa plate-forme de trading quelques fois par jour, et tant pis si l’on rate des signaux, il y en aura toujours assez sur d’autres paires.

La méthode dans le détail:

Gestion du risque:

1 – A chaque trade initial, on fixe son risque à 1% de son compte.

2 – Les ordres de « rattrapage », opposés au trade initial, ont un risque pouvant aller jusqu’à 5%

3 – Si on a engagé plusieurs trades simultanément, tant que leur risque total dépasse 10%, on ne prend plus de nouvelles positions.

Conditions d’entrées et de sorties:

1 – Lorsque l’indicateur Stochastic 3 est vert et repasse orange, on prend une position de vente avec un Stop Loss (SL) à environ 5 à 10 pips au-dessus du dernier plus haut. La taille de la position est calculée de manière à ce que ce stop, s’il était déclenché, représenterait une perte de 1% du compte.

1 b – On fait l’inverse lorsque l’indicateur est rouge et repasse orange (position à l’achat).

2 – On pose un ordre opposé de taille double à la position initiale.

3 – On pose un TP (take profit) sur un niveau significatif (retracement de Fibonacci, moyenne mobile 50, niveau de résistance/support…) strictement supérieur à SL X 1,5 et de préférence à X2.

4 – Dès que le TP est atteint, on supprime l’ordre opposé restant.

En cas de déclenchement du stop initial:

1 – On prend un TP égal au moins à la moitié du SL (ce qui permet donc de gagner la même somme que ce que le stop a fait perdre puisque la position de « rattrapage » est doublée) ou un peu plus s’il y a un niveau significatif proche.

2 – On fixe un nouveau SL sur un niveau significatif (par exemple le dernier sommet/creux). On fixe un nouvel ordre de rattrapage, de même taille que le premier (c’est à dire que ce dernier n’est pas doublé !) sur ce point. Là, l’objectif est de rattraper la valeur de la première position de rattrapage

3 – On répète le point 2 plusieurs fois éventuellement si les cours sont dans un range étroit et erratique.. Cela arrive et les pertes vont s’accumuler, mais ce phénomène est rare et en raison du faible levier utilisé, « on peut se le permettre de temps à autre » !

Il peut y avoir grosso modo 3 situations:

– nous sommes dans une période de range et d’oscillations des cours, l’indicateur Stochastic 3 devrait donc donner des signaux corrects

– nous sommes en tendance. Les Stop sont donc déclenchés, mais la position de rattrapage va atteindre son objectif.

– nous sommes dans un range étroit, avec des pics occasionnels qui déclenchent les stop à la fois de la position initiale et de la position de rattrapage. Dans la plupart des cas, le second rattrapage sera suffisant pour absorber une partie des pertes. Dans le cas contraire, cela occasionnera des pertes plus importantes, mais c’est ainsi, il n’existe aucune méthode qui ne perd jamais  (d’où la nécessité de respecter un money management cohérent !)

Comme nous travaillons sur plusieurs paires à la fois, les probabilités que nous soyons dans la dernière situation sur plusieurs paires en même temps sont très faibles.

D’autre part, l’ordre initial ayant un ratio gain/risque moyen de 1.5 à 2 environ, cela signifie qu’une l’on peut se permettre de ne gagner qu’un trade sur 2 ou 3. Sachant de plus que dans la grande majorité des cas les positions de rattrapage vont permettre justement de rattraper la plupart des trades perdants, on voit que ce système a toutes les chances d’être gagnant à terme.

Évidemment, cette stratégie demande à être testée de manière plus approfondie.

Je vous conseille vivement de le faire en respectant les règles de money management.

Je vous ai concocté une petite vidéo explicative, avec quelques cas concrets. Je précise que la ligne rouge que vous voyez est une moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Je l’ai toujours utilisé pour mettre en évidence les tendances à moyen terme, mais libre à vous d’en utiliser d’autres. Je trouve cependant que les périodes proches de 50 (ou 55 pour les adeptes de Fibonacci !) « attirent » souvent les cours et sont donc très utiles pour prévoir une zone de rebond par exemple. Pour ceux qui ont de bons yeux, vous verrez également que ma plate-forme est réglée en 1/10ème de pips, en conséquence, quand dans la vidéo je parle de 20 pips, l’affichage indique 200.

24 Réponses à “Un exemple de stratégie : Stochastic 3 en action”

  1. Jonathan dit :

    Salut,

    Je sais que programmer prends pas mal de temps et peut-être compliqué mais je tente ma chance en demandant au cas ou. Est-ce que tu as backtesté ce système pour avoir une idée plus précise de ce que cela a donné dans le passée.
    Merci de ta réponse. A+

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      J’avoue avoir une méfiance naturelle envers les backtests. De plus, je suis tout sauf intéressé par la programmation (oui, je sais, j’utilise MT4 alors que c’est justement une plate-forme « faite » pour les programmateurs… mais j’aime bien sa simplicité en fait…).
      Enfin, je me méfie encore plus de la valeur d’un backtest car les marchés changent et se transforment sans cesse. Ce n’est pas parce qu’un système a fonctionné en 2006 par exemple, qu’il fera de même en 2011… Mais peut-être à nouveau en 2019, qui sait…

      Quand je veux savoir ce que vaut un système, je regarde des périodes de marché particuliers: les grandes crises, les périodes calmes, les périodes de fortes tendances. Si le système est rentable sur chacune de ces périodes, il n’a aucune raison de ne pas l’être sur du long terme.
      L’idée, c’est de toujours avoir un ratio rendement/risque proche de 2, ce qui permet de se tromper 2 fois sur 3 sans perdre au final. Et comme je le disais, je viens de débuter le test de ce système, qui me parait prometteur (sur un petit compte pour voir…).

  2. Jonathan dit :

    Ok,

    Ca marche, je comprends ton point de vue, tiens nous au courant sur les résultats de ce petit compte à l’occasion 😉

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      c’est prévu :o) Mais comme je viens de le débuter, ça sera sans doute pour la fin de l’année, avec certainement un point à mi-parcours.
      En fait, mon idée ici est plutôt de montrer comment on construit un système de trading efficace que de donner une solution clé en main qui ne fonctionnera de toute manière pas pour quelqu’un d’autre s’il ne se l’approprie pas et techniquement et psychologiquement
      Pour moi le terme efficace se comprend par rapport à un rendement de 15%/an : 5% c’est pas efficace car avec les taxes, on est au niveau du livret A en s’embêtant beaucoup plus, 10% c’est pas mal mais bof à surveiller sur plusieurs années, au-delà de 15% c’est bien mais il faut se demander pourquoi cette bonne performance.
      Par exemple, l’an passé j’ai fais +44% sur les actions, mais je sais que ce n’est pas le système qui en est responsable (enfin en partie quand même!), mais les conditions du marché. Si je fais +40% 5 ans d’affilé, on en reparle :o)
      Remarque que quand je parle de plusieurs années, c’est bien le minimum pour juger un système. Par exemple sur le Forex, je pense pouvoir faire 100% par an, mais avec la certitude que le système utilisé finira par me planter mon compte. Maintenant, si je fais 100% sur 5% de l’ensemble de mes comptes, ça peut être intéressant à condition de savoir s’arrêter quand on rentable (ce qui est TRES difficile psychologiquement)

  3. Erwan dit :

    Je suis d’accord sur les backtests, d’autant plus qu’avec MT4 ils sont tout sauf valide. Le mieux c’est de la tester en démo puis en réel avec des risques très faibles (genre 0,2% par trade).

    Et puis comme tu le dis, il faut voir sur la durée.

  4. loic dit :

    super cet indicateur , j’ai fais plusieurs essais avec et globalement le résultat est très positif,cela correspond en fait a une stratégie que j’utilisais déja en utilisant un indic de surachat/survente ( le DTOSC )sur 3 ut différentes ce qui me permettais de poser un breackout pour etre en pose en cas de retournement…ici le travail sur plusieurs ut est déja fait,c’est adopté.
    j’ai aussi adopté le bartimer,bien pratique ainsi que le BBstop plus réactif que le supertrend.

    merci pour ce blog de grande qualité loic

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      Merci, ça fait toujours plaisir :o)

      J’essaie simplement de mettre les indicateurs que j’utilise et/ou que je trouve intéressants pour élaborer une stratégie de trading viable. Mais attention, une stratégie n’est pas seulement une manière d’utiliser des signaux d’un indicateur… Cela demande bien plus.
      Par exemple, mon test en cours sur cet indicateur me révèle plusieurs faiblesses par rapport à mon style de trading (par exemple, le fait de devoir être présent à la clôture d’une bougie me gêne beaucoup..Je préfère grandement les systèmes, qui après signal, ont un TP et un SL et ne demande plus de suivie jusqu’au déclenchement de l’un des deux…)
      Mais ceci dit, je pense effectivement que cet indicateur (parmi d’autres) peut permettre une stratégie rentable sur le long terme…
      Bons tests ! Et n’hésite pas de proposer un compte-rendu sur ta manière de l’utiliser (ou le DTOsc, qui est il me semble une stochastique sur le RSI au lieu du prix, mais ce qui revient grosso modo au même).

  5. loic dit :

    bonsoir voila le petit compte rendu sur ma technique personnelle concernant cette stratégie:je pars du principe que cet indic va me permettre de trouver un point de retournement avec une relative sécurité
    1)je regarde le sto3 en extrémum sur une UT ( 4h mini pour moi )
    2)je vérifie la présence de divergences sur l’ut ou l’ut inférieure avec un macd 9,19,6
    3)je vérifie la proximité de rési ou supports sur l’ut ou l’ut supérieure

    si ces 3 conditions sont vérifiées je passe au point 4

    4)je cherche a entrer sur stop,je pose mon buystop ou sellstop sue le dernier haut /bas ou j’attend un signal bougiste (marteau,etoile du matin avallement…)cette dernière solution permet de poser son entréestop plus sérrée…
    5)pour la sortie elle se fait sur stop aussi,je serre les stops quand mon DTOSC 34,21,13,13 sature dans l’ut inférieure le stop est alors posé sr le haut/bas de la bougie précédente

    pour le moment sur une quinzaine de trades que des gains ( pas tous gros…lol)je te ferais un vrai bilan quand j’en aurrai fais des centaines,il faudra encore patienter bonne soirée

  6. loic dit :

    bonsoir,au début je place un stop large qui dépend de la configuration ( je regarde l’ut supérieure…)et dès que l’ordre est passé j’utilise la dow théory…classique quoi…

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      un stop large, cela signifie que de temps à autre, rarement certes, il y aura une GROSSE perte…
      Parviens tu as avoir un rapport gain/risque correct ?

      Je me permets de dire ça, car à priori, il s’agit d’une méthode avec de nombreux « petits » gains, mais une grosse claque à l’occasion. C’est pour ça qu’il faut regarder ce que ça donne à long terme..

  7. loic dit :

    bonjour,mème avec un stop large je ne risque pas plus de 2% et en général c’est moins et dès que l’ordre est passé je ramenne le stop sur le dernier haut/bas ce qui réduit encore le risque ensuite si la configuration est belle je renforce parfois pour avoir un risque de 1% c’est bien suffisant car je trade plusieurs paires en mème temps ( en daily souvent )
    je ne pose plus d’ordres sans stop en me disant que je le mettrai ensuite car j’ai eu une très mauvaise surprise sur indices lors du flash crack d’il y a quelques mois…un de mes comptes cfd a sauté en quelques minutes pendant que je mangeais tranquillement c’est une leçon que je n’ai pas oubliée!

  8. loic dit :

    bonsoir,j’utilise aussi cet indic pour détecter les divergences; en ut 1H il délivre d’excellents signaux notemment sur le sp et l’eur/usd,
    il faut attendre un signal sur bougies pour initier la position il y a très peu de faux signaux.

  9. Alexandre dit :

    Bonjour,

    Je n’ai pas bien compris la position de rattrapage.

    Dans la partie « Conditions d’entrées et de sorties » vous proposez au point 2 de poser un ordre opposé de taille double à la position initiale. Je crois mal interpréter votre phrase. Pour moi je la comprends comme cela : si je passe un ordre de vente d’1 lot, je dois positionner un ordre d’achat de 2 lots (et inversement). Tel que je le comprends, il y a un problème. Je ne sais pas si ça vient de moi (mauvaise interprétation) ou si vous vous êtes mal exprimé. Pourriez-vous m’expliquer ce passage en d’autres mots ?

  10. L'Investisseur (très) Particulier dit :

    Bonjour Alexandre,

    En me relisant, je me dis que oui, je me suis sans doute mal exprimé. Ceci dit, avec la vidéo, ça me semble plus facile à comprendre.

    Je vais essayer de réexpliquer avec un exemple.
    Imaginons que la Sto3 donne un signal de vente sur EUR/USD à 1,3230.
    Le dernier plus haut de la zone du signal était à 1,3270

    Je vais placer un ordre vente d’1 lot à 1,3230 avec un SL sur 1,3280 (le plus haut + une petite marge).
    Mon risque est donc de 50 pips.
    L’ordre de TP dans ce cas devrait être entre 1,3130 et 1,3155 (donc un gain de 75 à 100 pips), soit un rapport gain/risque de 1,5 à 2.

    Sur le niveau du SL, je vais placer un ordre d’ACHAT de 2 lots à 1,3280 avec un TP à 1,3305 au moins(entrée+25 pips).
    Si mon SL s’exécute, je perd 1X50 pips. Mon ordre de « rattrapage » va probablement me rapporter 2X25 = 50 pips.
    Bref, je n’aurais rien perdu. Et je recommence au prochain signal du Stoch3.

    Evidemment, si le TP initial du trade en vente est atteint, il faut supprimer l’ordre de « rattrapage » qui ne s’est donc pas encore déclenché.

    En fait, ce n’est ni plus ni moins qu’une application du hedging.

    N’hésitez pas à demander si vous voulez des précisions ;o)

  11. Alexandre dit :

    Merci je viens de comprendre grâce à votre explication. Votre ordre de rattrapage n’est exécuté que lorsque le SL est atteint. Du coup, ça plus de sens.

    Tel que vous l’aviez écrit, je comprenais que vous passiez deux ordres (contraires) en même temps, ce qui est bien sûr illogique. Donc ma question 🙂

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      Passer deux ordres contraires en même temps n’est pas forcément illogique, tout dépend de la méthode utilisée, mais oui, dans notre cas, ça n’avait pas de sens !

      Cette manière de procéder consiste grosso modo à dire « mon scénario est faux, c’est donc que le contraire va se produire ».
      Bien sûr, il arrive qu’un troisième scénario se produise, d’où l’intérêt de bien gérer son risque et surtout de ne pas se lancer dans une martingale qui finira toujours mal …

  12. dede dit :

    Bonjour,

    Depuis 3 ans que cette méthode est publiée, quelqu’un qui l’a tester a t-il eu de bons résultats sur le long terme?

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      Il ne sert à rien de comparer avec des résultats obtenus par d’autres (c’est d’ailleurs pour cela que je ne publie pas des tableaux avec des analyses de méthodes). Cela ne sert à rien car de nombreux tests ont été faits en recherche sur le trading qui prouvent que même si on donne la MEME METHODE à différentes personnes (voir par l’exemple l’histoire des fameuses Tortues), ils n’ont pas tous le même résultat et la plupart sont en plus perdants alors que la méthode fonctionne.
      D’autre part, il est illusoire de croire que le passé peut être répété. Le trading, c’est à la fois de l’adaptation permanente et un strict respect des règles qu’on se fixe (ce qui est impossible pour la plupart des humains, d’où le peu de particuliers qui arrivent à être gagnants) => http://www.investisseur-particulier.fr/les-arnaques-sur-le-forex-appel-a-temoins

  13. dede dit :

    car ce qui me fait peur dans cette stratégie c’est de faire une martingale lorsqu’on subi une perte

    • L'Investisseur (très) Particulier dit :

      Tout à fait. Mais ce n’est pas à proprement parler une martingale puisqu’il n’y a qu’un seul doublement de la position pour l’ordre de « rattrapage ». Si on poussait le raisonnement plus loin, en se disant qu’on doit pouvoir « rattraper » le rattrapage, là on serait dans une martingale (aux issues obligatoirement fatale un jour ou l’autre).
      Ce genre de stratégie demande un suivi attentif et une rigueur pour placer ses ordres.
      Ce qui demande de la disponibilité (même sur cet exemple, on utilise des graphiques 4H). Elle fonctionne, mais un particulier très occupé par ailleurs devrait plutôt s’en inspirer pour des périodicités plus longues.
      Je rappelle que les stratégies que je propose doivent servir de base pour que chacun puisse les adapter à ses contraintes. Mon but est de montrer ce qui peut marcher et d’éviter ce qui abouti à la perte (comme une vraie martingale par exemple). On ne peut réussir en trading qu’en développant (adaptant) ses propres stratégies. Ceux qui vous vendent une stratégie « prête à l’emploi » qui « fonctionne » sont des arnaqueurs. Le fait de se poser les bonnes questions comme vous faites est déjà un grand pas dans la bonne direction ! Ayez toujours l’esprit critique .

  14. patrick dit :

    Bonsoir ou puis je me procurer l’indicateur car je ne trouve pas a l’identique
    et bravo pour cette belle démonstration je vais tester et vous tenir au courant de l’évolution
    Merci d’avance
    Patrick

  15. […] me suis arrêté sur cet intéressant article : http://www.investisseur-particulier.fr/un-exemple-de-strategie-stochastic-3-en-action qui détaille une stratégie Stochastique sensiblement plus élaborée que celle que j’ai […]

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