La puissance de la MM200 dans le trading sur Forex

Souvent, en trading et dans la vie, les choses les plus simples sont les meilleures. Je vous ais déjà parlé ici et de l’utilisation des moyennes mobiles en trading.

Je vais ici vous présenter une méthode qui fonctionne, pour peu évidemment qu’on soit capable de l’appliquer réellement. N’oubliez jamais que la plus grande faiblesse d’un trader n’est pas son manque de prévision du marché, mais son esprit qui essaie de le pousser à ne pas suivre son système. Je l’ai dis et je le redis encore ici, il faut s’approprier son propre système pour renforcer sa certitude de suivre la bonne méthode et de lutter contre ses travers. L’article qui suit n’est donc qu’un exemple à ne pas appliquer aveuglément, mais une source d’inspiration possible pour développer sa propre méthode.

Choisir ses outils:

Nous allons rester TRES simples. Nous allons prendre une moyenne mobile simple à 200 périodes. Voilà, c’est tout.

Quand je vous disais qu’il fallait rester simple ! Bien sûr, il y a mille autres manières de voir le marché. Que voulez-vous,  j’aime bien rester simple !

Choisir sa périodicité:

Personnellement, je n’aime pas rester devant un écran pour surveiller des graphiques. Regarder des graphiques ne me dérange pas, je dirais même que cela m’intéresse, mais les surveiller, non ! J’ai mieux à faire de mon temps… Je vais donc choisir une périodicité de graphique quotidienne. Notez cependant que ce type de méthode peut également convenir pour des périodicités plus courtes (4H, 1 H…). En dessous, le spread risque cependant devenir fatal au rendement. Sans parler de la réactivité nécessaire. En effet, s’il est possible d’être devant sa plate-forme tous les jours à minuit (si vous êtes comme moi couche-tard évidemment), de devoir courir vérifier ses graphiques à 13h, 14h, 15h, … précises ! A tendance à m’embêter rapidement.

Après, chacun fait ce qu’il préfère, n’est-ce pas ?

Notez également que dans le cas d’une bougie quotidienne, on peut se passer d’être présent la plupart du temps, puisqu’il suffit de vérifier la distance de la bougie par rapport à la MM200 en cours de journée. Si on en est très loin, on sait déjà que le signal ne sera pas pour aujourd’hui à moins d’un mouvement très violent en soirée (ce qui en passant est une bonne raison de NE PAS prendre le signal, nous en reparlerons un peu plus loin…)

Choisir la paire à trader:

Pour éviter d’avoir des signaux trop rares sur des graphiques journaliers, j’utilise plusieurs paires. Comme je suis sur des données quotidiennes, le spread n’a pas tant d’importance que cela, mais il faut tout de même rester raisonnable (par exemple 5/6 pips…). Evidemment, pour éviter d’avoir trop de positions ouvertes simultanément et donc par soucis de money management, il faut rester raisonnable dans le nombre de paires.

Entrer dans un trade:

Mon signal est très simple: une bougie qui clôture sous ou sur la MM200. Par contre, si j’ai déjà un trade sur la même paire et dans le même sens qui n’a pas encore été stoppé, je ne reprends pas le nouveau signal (ce qui reviendrait à doubler le risque sur la même paire). Par contre, si le signal survient dans le sens opposé, je le prend. Une autre raison de ne pas entrer est la taille de la bougie signal. Si celle-ci est anormalement grande, et qu’en conséquence, si on veut respecter le système, on est soit contraint de prendre un objectif très éloigné puisqu’on a un niveau de stop (voir plus loin) très éloigné

Gérer son risque et son mental :

La première chose à faire quand on parle de risque, c’est bien sûr de placer un stop loss.

Ici, j’utilise le plus bas/plus haut de la bougie signal + 10 pips + le spread pour laisser respirer un peu le trade.

Personnellement, sur cette stratégie de trading, je risque 1% de mon compte et je prend jusqu’à 5 trades, sur des paires différentes, en même temps (ce qui revient à un risque global de 5%). Je déconseille d’aller plus loin, car il peut arriver des séries de 3, 4, 5 faux-signaux d’affilés… Ce qui ferait tout de même 25% de pertes au maximum si cela se produisait sur les différentes paires traitées. Et bien sûr, rien n’interdit, en théorie, une série de 15 pertes d’affilé (et oui, cela ferait -75% de pertes ! En fait moins que cela, car les trades se faisant chacun à 1% du compte actuel, le risque diminue avec la taille du compte, mais tout de même, cela serait synonyme de grosse perte). De même, nous le verrons plus loin, pour être bénéficiaire sur ce genre de stratégie, il est indispensable que chaque trade se fasse avec un rapport gain/risque d’au moins 2. Comme il s’agit d’une stratégie avec cible semi-ouverte, ce rapport peut être bien plus important.

La difficulté des stratégies à cible semi-ouverte est d’être en mesure de décider quand clôturer le trade. Et SURTOUT, de ne pas se laisser influencer par le résultat des trades précédents.

En effet, si on vient d’aligner une série de pertes (la paire concernée se trouve donc probablement dans un trading range), cela signifie aussi que l’un des prochains signaux risque de donner lieu à un mouvement assez ample. Si on « panique » et qu’on coupe trop tôt, on ne va pas ou à peine regagner ce qu’on a perdu précédemment. La solution est donc de laisser courir le gain tout en remontant de manière assez large un stop suiveur (on ne sait jamais !).

Cela demande donc une certaine expérience en trading et notamment une bonne connaissance de ses propres réactions.

Vous voyez, comme rien n’est jamais simple en trading, un système totalement simpliste (on peut difficilement être plus simple que de regarder si une bougie clôture au-delà d’une moyenne mobile, sans aucun indicateur) peut s’avérer donner des rendements très différents en fonction du trader qui l’utilise.

Un petit exemple sur EUR/USD:

La paire étant actuellement assez éloignée de la MM200, je vais prendre un exemple datant de l’an passé. Remarquez qu’il suffirait d’environ 200 pips de baisse de la paire pour qu’on soit à nouveau dans une zone de signal potentielle, ce qui peut donc survenir en quelques jours ou semaines…

Je vous ai fait un petit graphique que je vais commenter de ce pas.

(1600×1200 pixels):

eur-usd-daily_10 avril 2014_mm200

J’ai mis les faux-signaux à ne pas prendre en jaune, les bons en vert et un qui mérite débat en gris.

1: Ici la bougie signal débute sur un gap de week-end. Le corps de la bougie est nettement sous la MM200.

2: Le corps de la bougie est trop grand. Remarquez que cette notion de « trop grand » est très relatif et dépend de la paire ET de la périodicité choisie. Pour EUR/USD en données quotidiennes, j’estime que plus de 50 pips est « trop grand ». Ceci dit, je ne mesure que rarement et me contente de regarder la taille relative de la bougie.

3: La minuscule bougie est une « fausse bougie du week-end », et correspond donc à la cotation de dimanche soir (notez que cela dépend de votre courtier, ici j’utilise les cours d’Activtrades, mais d’autres reprennent les cotations plus tôt ou plus tard ou font apparaître les cotations du dimanche dans la bougie du lundi. La bougie signal débute le dimanche soir après un gap. Il y a de grandes chances que ce gap soit fermé rapidement. En fait, dans ce cas de figure, la bougie « devrait » inclure l’espace entre la clôture de New-York du vendredi soir et l’ouverture à Sydney le dimanche soir. N’oubliez pas que le Forex ne s’arrête jamais et que le week-end, les cotations sont assurées par des places arabes notamment. Pensez-bien qu’il peut y avoir des mouvements spéculatifs et que les « grosses mains » sont capables de faire des transactions dans ces places. Autrement dit, la « bougie du week-end » est faussée.

4: « Bon » signal. Le corps est raisonnablement long, malgré de longues mèches qui traduisent une certaine hésitation. Une sortie convenable est cependant difficile. Personnellement, la sortie serait nulle sur stop loss ramenée sur l’entrée après la grosse bougie qui marque le maximum (qu’on ne connait donc pas au moment de placer le stop de protection, puisqu’il y aurait pu tout aussi bien y avoir un vaste mouvement haussier par la suite)…

5: Faux-signal. Le corps de la bougie est beaucoup trop grand.

6: « fausse bougie du week-end ».

7: Faux-signal. Le corps de la bougie est beaucoup trop grand.

8: Faux-signal. Le corps de la bougie est beaucoup trop grand. Je l’ai cependant grisée, car, par rapport aux dernières bougies, la taille serait presque acceptable. Elle dépasse cependant aisément la cinquantaine de pips, donc il ne faut pas entrer en position !

9: Faux-signal. Le corps de la bougie est beaucoup beaucoup trop grand.

10. Même remarque.

11: Signal correct. La bougie a un corps d’une quarantaine de pips . Vu la configuration graphique, on peut raisonnablement cibler la zone des plus bas des environs du 19 mai, tout en remontant assez vite le stop sur l’entrée au cas où… Ce qui donne un rapport gain/risque entre 2 et 3.

12: Faux-signal. Le corps de la bougie est  beaucoup trop grand.

13: Signal correct. Il n’y a pas de gap de week-end, ce qui permet d’entrer tranquillement en position le dimanche soir. On peut cibler la zone des plus haut vers le 15 juin. Le rapport gain/risque est d’environ 3.

14 :  Faux-signal. Le corps de la bougie est beaucoup  trop grand. Pas de chance, cela aurait été un très beau trade, mais comme on ne peut pas le savoir à l’avance, on respecte son système.

 

Conclusion:

Vous remarquerez que sur un an, ce système n’a donné que 3 signaux dont 1 qui était difficile à gérer avec une sortie plausible. Ce n’est certes pas beaucoup, mais ce qui compte, c’est que le système soit donc gagnant à terme.

On aurait pu tout aussi bien enlever ou modérer le critère de la « bougie trop grande ». Cela aurait généré plus de faux signaux mais aussi plus de signaux concluants. Ce qui compte surtout, c’est de se fixer des critères et de s’y tenir !

J’aurais pu tout aussi bien prendre d’autres exemples sur d’autres paires, avec des résultats, en fonction des périodes, différents. D’où l’intérêt de combiner plusieurs méthodes et signaux. A condition toutefois que chaque méthode soit rentable sur le long terme.

Une méthode donnant subitement de nombreux signaux perdants, peut être elle-même un signal ! Et oui, par exemple dans notre méthode ci-dessous, s’il y a un enchaînement de trades perdants, c’est probablement qu’il y a de nombreuses hésitations dans les cours. Cela signifie aussi que probablement une sortie d’un canal de consolidation ou d’une figure chartiste classique ne va pas tarder à se produire de manière explosive.

Autrement dit, un système perdant momentanément peut donner un signal pour utiliser un système différent qui rattrapera les pertes, voir de préférence plus…

 

D’autre part, la tentation est grande de vouloir réduire la périodicité pour avoir plus de signaux, mais cela implique de surveiller sans cesse ses graphiques, ce que je trouve très pénible à faire. N’oubliez pas non plus qu’en tant que particulier, vous n’avez pas vocation à rester 8 h (ou plus, car le Forex ne s’arrête jamais) devant vos écrans.

La solution pour avoir tout de même un peu plus de signaux est d’utiliser simultanément plusieurs paires. Attention cependant à ne pas trop vous disperser, car il est important de distinguer intuitivement « une bougie trop grande », ce qui dépend donc de chaque paire. De plus, la volatilité varie. Ce qui compte donc, c’est de « sentir » la taille relative des bougies, de les quantifier pour avoir un repère. Par exemple en 2011, une petite bougie pouvait dépasser 50/60 pips et ces derniers temps, la volatilité est plus faible, donnant des « petites bougies » de l’ordre de 20/25 pips seulement…

 

Bref, cela demande de l’expérience et un certain coup d’œil, et on ne peut pas connaître toutes les paires.

Aussi simple soit-il, ce système n’est donc pas à recommander à des débutants, qui manqueront forcément de recul pour sentir la volatilité naturelle d’une paire et utiliser correctement des cibles de prises de profit « flottants ».

De toute manière, le Forex n’est pas fait pour les débutants. Contrairement à ce que les publicités des courtiers veulent bien vous faire croire évidemment.

Ceci dit, mieux vaut essayer de maîtriser plusieurs systèmes « simples » que d’essayer de maîtriser un système complexe basé sur des dizaines d’indicateurs et une tonne de calcul. Il y a déjà bien assez à faire !

Rappel: je ne vous donne pas un système clé en main à utiliser aveuglément, mais une base de travail pour développer votre (vos) propre(s) système(s). Toutes les méthodes prêtes à l’emploi n’enrichissent que leurs vendeurs. S’il existait un système simple et universel, applicable facilement par n’importe qui, pensez-vous vraiment qu’il suffirait de lire un site ou un livre, même payant pour devenir richissime ?

En trading (et en investissement en général) comme dans la vie, ne faites confiance qu’à ce que vous avez vous même compris !

Bons investissements !

 

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